Одна из типичных моделей процессов принятия решений - модель в виде задачи оптимизации:

f(y) → min;

g₁(y) ≤ 0;

g₂(y) ≤ 0;

............

g_m(y) ≤ 0;

a ≤ y ≤ b,

a,y,b из R¹

Минимизируемая функция:

• существенно многоэкстремальная
• удовлетворяет условию Липшица
• константа Липшица в общем случае не задана
• часто однократное вычисление значения функции занимает существенное время (порядка нескольких секунд)

Поскольку любой отрезок [a,b] с помощью линейных преобразований можно свести к отрезку [0,1], в дальнейшем будем считать, что оптимум ищется на отрезке [0,1].

К содержанию